Katherine beralasan bahwa dirinya lebih senang jika ayahnya menjadi aktor daripada menjadi gubernur.
"Semua orang berlarian dengan setelan hitam konyol, dasi, dengan tampang yang serius. Jauh lebih menyenangkan ketika kamu membawaku ke set film. Mengapa kamu membawa kami keluar dari kesenangan ini? Mengapa kamu berubah?" kata Arnold menirukan perkataan Katherine kala itu.
Meski begitu, Katherine mengklaim bahwa dia dan saudara-saudaranya tetap memiliki masa kecil yang sangat normal. Arnold kemudian memuji mantan istrinya Maria Shriver karena bisa menjadi ibu yang bijak sekaligus menjadi orang kepercayaan politiknya.
"Saya salut kepada ibumu. Karena kamu dibesarkan dengan hak istimewa, dia tahu bagaimana menjaga dan melindungi kalian semua," katanya.
Arnold menikah dengan Maria dari 1986 hingga 2017. Selain Katherine, mereka dianugerahi tiga anak lainnya, yakni Patrick, Christopher, dan Christina.